بررسی پایداری روند نرخ ارز واقعی ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین(دوره زمانی 1384:04-1350:01)

در این پایان نامه پایداری روند نرخ ارز واقعی ایران در چارچوب الگوی بازگشت کننده به میانگین در طی دوره(1388-1350) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از داده های فصلی استفاده شده و برای تبیین رفتار متغیر مورد بررسی از یک مدل میانگین و واریانس شرطی (arima/garch) بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهند که متغیر نرخ ارز واقعی در ایران برخلاف نرخهای ارز واقعی در بسیاری از کشورها که دارای ساختار بازگشت کننده به میانگین می باشند، در طی دوره مورد بررسی از یک فرایند گام تصادفی به همراه فرایند دور شونده از میانگین تبعیت می کند ؛ به گونه ای که در طی این دوره همواره شاهد افزایش نرخ ارز واقعی بوده ایم. به علاوه نتایج به دست آمده نشان می دهند که سیاستهای آزادسازی و یکسان سازی نرخ ارز که ابتدای سالهای 1372 و1381 به کار گرفته شده اند، به طور معناداری موجب افزایش نرخ ارز واقعی گردیده اند.